佐罗问世于约翰斯顿·麦考利(Johnston McCulley)在1919年创作的小说《The Curse Of Capistrano》,佐罗被认为是美国现代小说中的第一个蒙面英雄。《佐罗传奇》的导演马丁·坎贝尔说:“佐罗保护的是普通人,与在他之前的一些英雄有所不同,他是真正的人民英雄。他没有特殊的能力和武器,只有长剑、马鞭和智慧。值得一提的是,佐罗虽然身手不凡,但的确是个有血有肉的男人,与当今盛行的超级英雄的数字形象大相径庭。”
虽然影片故事发生在加州,但由于在加州无法呈现出19世纪风貌,所以剧组选择了墨西哥的圣路易斯波托西(San Luis Potosí)。当地被认为是墨西哥殖民地的中心地带,在西班牙统治时期,当地盛产谷物和白银。圣路易斯波托西为半沙漠地形,于是恶劣的天气给剧组造成了诸多不便。特别是在拍摄阿蒙德的狂欢节时,班德拉斯、泽塔-琼斯和500名临时演员一同起舞,突然间电闪雷鸣,转瞬间演职人员都成了落汤鸡,站在一英尺半的水中。在拍摄这场戏的一周里,剧组上下一直同大雨进行着斗争,每当准备开机,总会有雷电划破长空,倾盆大雨随即而至。鲜花被打蔫,蜡烛被打灭,剧组人员急忙挽救烟火器材。这些艰辛是在影片的画面中看不到的。